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內容簡介
目錄
第一節 本書寫作背景與研究現狀/ １
一、背景與意義/ １
二、國內外研究現狀與已有研究成果/ ２
第二節原創成果與創新貢獻概要/ ３
第三節讀者對象/ ５
第四節基礎要求、學習目標與文獻引用說明/ ５
一、基礎要求/ ５
二、學習目標/ ６
三、文獻引用說明/ ６
第二章 文獻綜述與本書篇章結構/ ７
第一節 文獻回顧———研究現狀與發展動態分析/ ７
一、關於「期權價格信息、風險中性矩估計」的文獻回顧/ ８
二、關於「基於熵的定價方法」的文獻回顧/ １１
三、關於「最小二乘蒙特卡羅方法」的文獻回顧/ １３
第二節 篇章結構/ １４
第三章 預備知識/ １７
第一節 金融衍生品定價基本概念與定理/ １７
一、期權及其他基本概念/ １７
二、套利機會/ ２２
三、資產定價基本定理/ ２２
第二節 Ｂａｃｈｅｌｉｅｒ 理論和Ｂｒｏｗｎｉａｎ 運動/ ２３
一、Ｂａｃｈｅｌｉｅｒ 理論/ ２３
二、Ｂｒｏｗｎｉａｎ 運動/ ２４
第三節 熵/ ２５
一、熵的概念/ ２５
二、自信息/ ２６
第四節 數學預備/ ２７
一、隨機微積分/ ２７
二、特徵函數/ ２９
三、等價鞅測度ꎬ 風險中性定價測度和熵定價測度/ ３０
四、熵定價測度的唯一性/ ３１
五、Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 偏微分方程與邊界條件/ ３３
第四章 基準定價方法/ ３５
第一節 導言/ ３５
第二節 Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 期權定價公式/ ３６
一、Ｂ－Ｓ 公式(Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 公式) / ３６
二、帶紅利Ｂ－Ｓ 公式/ ３８
第三節臨界條件、美式期權ＰＤＥ 及線性互補問題/ ３９
第四節Ｃｒａｎｋ－Ｎｉｃｏｌｓｏｎ 有限差分方法/ ４２
第五節最小二乘蒙特卡羅方法(Ｌｏｎｇｓｔａｆｆ－Ｓｃｈｗａｒｔｚ) / ４５
第六節ＡＣ０８ 和ＣＬＭ 方法/ ４７
第七節ＡＡ１０ 和ＶＣＬＭ 方法/ ５１
第八節本章小結/ ５１
第五章 風險中性矩(ＲＮＭ) 的Ｍｏｄｅｌ－Ｆｒｅｅ 提取方法/ ５３
第一節 導言/ ５３
第二節 從期權價格提取風險中性矩/ ５４
一、歐式期權的風險中性矩公式/ ５４
二、美式期權的風險中性矩公式/ ５６
第三節 風險中性矩的實現/ ６０
一、期權價格的曲線擬合方法: Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 映射法/ ６０
二、積分數值計算: 梯形法則(Ｔｒａｐｅｚｏｉｄａｌ Ｒｕｌｅ) / ６１
第四節 本章小結/ ６６
第六章 基於熵方法的風險中性分佈估計/ ６７
第一節 導言/ ６７
第二節 「Ｓｈａｎｎｏｎ 熵」的解釋/ ６８
第三節 帶風險中性矩約束的(相對) 熵/ ７０
一、帶風險中性矩約束的熵定價模型/ ７０
二、風險中性定價測度: 存在性與唯一性/ ７２
三、為什麼選擇前四個矩作為約束/ ７４
第四節 風險中性概率分佈估計/ ７６
一、風險中性概率分佈估計公式/ ７６
二、風險中性概率分佈的數值求解/ ７７
第五節 本章小結/ ７７
第七章 帶矩約束的最小二乘蒙特卡羅熵方法(ＲＭＥ) 的實現/ ７９
第一節 導言/ ７９
第二節 最大熵定價與Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 期權定價/ ８０
第三節 帶矩約束的最小二乘蒙特卡羅定價(RME Valuation) / ８２
一、歐式期權定價/ ８２
二、美式期權定價/ ８３
第四節 本章小結/ ８５
第八章 ＲＭＥ 方法基於模擬市場同其他方法的比較/ ８６
第一節 導言/ ８６
第二節 基於模擬市場環境下對ＲＭＥ 方法的檢驗/ ８６
一、初始設置/ ８７
二、收益樣本與期權樣本數據/ ８８
三、風險中性矩與風險中性概率分佈的實現及比較/ ８８
四、風險中性定價測度的進一步解釋/ ９３
五、樣本路徑生成與最優執行決策/ ９４
第三節 定價結果分析及同其他基準方法比較/ ９６
一、第一個實驗: 定價結果分析與比較/ ９６
二、第二個實驗: 定價結果分析與比較/ １０５
第四節 本章小結/ １０９
第九章 ＲＭＥ 定價方法進一步的實證研究—基於ＩＢＭ 股票期權/ １１１
第一節 導言/ １１１
第二節 數據描述與歸類/ １１２
第三節 紅利與無風險利率的處理/ １１４
一、紅利的處理/ １１４
二、無風險利率的處理/ １１５
第四節 期權市場價格信息ꎬ ＲＭＥ 定價及基準定價方法/ １１５
一、期權價格數據與風險中性矩/ １１５
二、收益時間序列、風險中性概率分佈與風險中性樣本路徑/ １１７
三、定價方法/ １１９
第五節 定價結果分析/ １２１
一、結果分類與誤差度量/ １２１
二、結果分析與比較/ １２１
第六節 本章小結/ １２６
第十章 對ＲＭＥ 定價方法進一步的實證研究—基於ＯＥＸ 股指期權/ １２８
第一節 導言/ １２８
第二節 期權價值———一個最優停時問題/ １２８
一、基於最小二乘法的最優執行策略/ １２８
二、期權價值/ １３０
第三節 樣本數據與方法介紹/ １３０
一、數據說明/ １３０
二、ＲＭＥ 定價/ １３１
三、基準定價方法/ １３２
第四節 實證結果與分析/ １３３
一、結果分類與誤差度量/ １３３
二、定價結果分析/ １３３
第五節 本章小結/ １３６
第十一章 結束語/ １３７
第一節 本書內容總結/ １３８
第二節 有關本書內容的進一步研究/ １４３
參考文獻/ １４５
附錄/ １５３
附錄Ａ: 證明/ １５３
附錄Ｂ: Ｍａｔｌａｂ 代碼/ １５８
後記/ １５９
序
現代期權定價理論提供的是基於風險中性測度的無套利價格，其對應的定價方法往往都要對標的資產價格過程、市場完備性甚至市場參與者進行模型或其他方面的假定，而這些假設通常都與實際市場的表現不相符。同時，諸多研究表明，期權市場本身富含許多對定價有效的信息。這些信息可以準確反應市場的各種預期—包括標的資產收益的預期分佈，從而能夠捕捉到與實際市場相符的風險中性分佈的「形狀」，比如能夠準確考慮波動率微笑( volatility smile) 和尾部行為( tail behavior) 等，因此，為了定價的結果更為理性、切合真實市場的表現ꎬ 定價過程中不能過度地依賴模型和一些假設，而應從現實金融市場中充分獲取對定價有用的信息。然而，目前諸多非參數定價方法又往往只從標的資產市場獲取相關信息，忽略或沒能考慮到如何充分獲取期權市場所蘊含的有效信息，進而為期權給出更合理的定價。
詳細資料
- ISBN：9789577355003
- 叢書系列：
- 規格：平裝 / 170頁 / 17 x 23 x 0.85 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
- 出版地：台灣
- 本書分類：> >
2020開年以來，用戶對網際網路依賴進一步加強，預期之外的「宅家生活」讓用戶對娛樂內容需求迅猛增長，在線內容市場同時湧入大量流量。包括在線遊戲、長短視頻、新聞資訊等相關領域均在整體客觀環境下表現出較大幅增長。這波流量紅利在各大平臺的激烈角逐下，迅速演變為一個特殊的內容競爭檔期，也催生了2020年在線內容市場「開年紅」的局面。 原本就競爭焦灼的在線視頻領域，在頭部視頻平臺快速排兵布陣下，更是進入白熱化狀態，「劍拔弩張之勢」堪比暑期檔。如果說，暑期檔的內容之爭是各大視頻平臺籌謀全年的對決，那麼這次開年之爭考驗的就是視頻平臺多年內容積澱下綜合實力的比拼。 在這個特殊的「小陽春」中，誰拿走了流量紅利里最大的奶酪？各大視頻平臺的成績如何？下文的數據，將揭曉答案。 在線用戶活躍度大增，長短視頻表現亮眼 從1月中下旬開始，在線APP用戶活躍度大增。據DT財經報導，在日活用戶過億的APP中，日活增幅排名前三的分別為短視頻領域、在線視頻和綜合資訊，這三類APP分別覆蓋了網絡用戶的社交、娛樂視聽、資訊獲取等網際網路剛需。作為三大領域的代表，在日活過億的大盤上，快手、騰訊視頻、騰訊新聞的日活增幅均超過10%，實屬不易，成功占領了開年用戶流量高地。其中，快手排名短視頻領域第一，騰訊視頻排名在線視頻領域第一。 ... 截止到3月，視頻平臺用戶活躍度也並未下降，據QuestMobile最新統計，2020年3月首周數據（3月2日-3月8日），騰訊視頻日活規模、日均活躍用戶數、日均使用次數、日均使用時長等多個指標均居領域第一併且繼續保持上漲態勢，持續領跑行業。 下文我們將全面盤點1月15日-3月13日期間劇集、綜藝、紀錄片、動漫等多品類內容，通過此階段上新內容表現、在播內容數據及平臺差異化排播，分析視頻平臺在這一周期內的應對打法，開出開年後的第一張「成績單」。 獨播劇成主流 騰訊視頻上新劇集整體占優，頭部內容亮眼 為了直觀觀察幾大視頻平臺為迎戰「小陽春」而做的劇集布局，我們統計了自1月下旬全民宅家開啟後上線劇集表現。下圖可見，從1月15日到3月13日全網共上線新劇47部，其中獨播劇集為30部，占比達到64%，對於已經進入會員爭奪戰的視頻平臺來說，以獨播劇突圍早已成為平臺們的共識。 ... 在這47部上新劇集裡，播放指數Top15的劇集如下，從平臺對大劇的覆蓋數量來看，排名第一的是騰訊視頻，以8部的數量領先。從劇集播放指數來看，《安家》是唯一一部播放指數破90的熱門大劇。 ... 下圖為上新獨播劇中播放指數Top5的劇集，在這5部獨播頭部劇集中，騰訊視頻占據2席，分別為Top1的版權劇《安家》和Top3的網絡劇《三生三世枕上書》。頭部內容是拉升會員數量和提升會員活躍度的最佳載體，這兩部獨播大劇在播出期間，屢屢登上V榜單日榜首，而它們帶來的熱度效應，對騰訊視頻該時期用戶日活增幅起到積極作用。 ... 從題材覆蓋和排播特色來看，幾大視頻平臺各有特色。大劇占有率最高的騰訊視頻，也是題材覆蓋最多元的平臺。比如主打女性向的仙戀劇《三生三世枕上書》、全民追看的現實題材話題劇《安家》，不同品類的大劇滿足了不同用戶的需求。此外，在差異化的排播下，騰訊視頻從周一至周日均有新鮮劇集上線，男頻女頻內容均實現覆蓋。愛奇藝在此期間的大劇排播主要集中在古裝領域，比如《絕代雙驕》和《兩世歡》。芒果TV則以甜寵為主，《下一站是幸福》受到女性受眾歡迎。而優酷主打民國劇，《熱血同行》表現突出。不同的排播策略下，各大視頻平臺均拿出一定的重點劇目，但總體來看，騰訊視頻內容排播覆蓋最為多元。 根據各平臺招商會的片單來看，2020年第二季度可以預見到仍會有一波獨播劇上新小高潮。從各家目前公布的排播劇集來看，騰訊視頻在獨播劇的數量上仍占優勢。從待播獨播劇的類型看來，騰訊視頻以知名IP改編劇《鬼吹燈之龍嶺迷窟》、備受期待的古裝題材大劇《孤城閉》、都市題材力作《三十而已》等，實現多圈層用戶的全面覆蓋；愛奇藝的待播名單則涵蓋知名IP改編劇《河神2》、延續了《延禧攻略》製作班底的《鬢邊不是海棠紅》等；優酷聚焦現實題材，儲備有《冰糖燉雪梨》及知名IP劇《盜墓筆記重啟之極海聽雷》等。這些內容，將為穩定宅家流量紅利帶來的用戶留存提供基礎保障。 版權綜藝呈膠著狀態，自製內容蓄勢待發 節目延播、錄製停棚，對當下綜藝節目市場造成了一定影響。自1月15日，全網共上新綜藝20部，其中12部版權綜藝和8部網綜，上新數量明顯少於往年同期。由於娛樂性更強、內容延續性較弱、長尾效應顯著等特點，綜藝的在播表現對於衡量檔期內綜藝熱度更具價值。截止到3月13日的在播綜藝平臺分布來看，數量分布最多的為騰訊視頻，以25部覆蓋了全網在播綜藝的44%，與排名第二的平臺拉開了較大差距。 ... 在這些在播綜藝里，臺綜（版權綜藝）播放指數Top10中，騰訊視頻占6席，實現王牌綜藝高覆蓋。由王牌綜藝和熱門大劇組成的頭部內容矩陣，共同積累成騰訊視頻在這一時段的內容優勢，為平臺吸引及拉新用戶打下基礎。 ... 作為綜藝板塊重要組成部分的網綜，一般以獨播為主，是體現平臺內容開發實力和平臺氣質的載體。受到疫情影響，2020年1月開始各平臺網絡綜藝的上線數量明顯減少，據Vlinkage開年網綜播放指數顯示：騰訊視頻2019年上線的《吐槽大會4》仍然居於首位，高度垂直化的《朋友請聽好》《現在就告白4》以及針對宅家用戶娛樂需求而開發的《鵝宅好時光》也有不錯成績。 在短暫的制播停頓後，進入三月，各個平臺的王牌自製網綜也在近期紛紛啟動上線，近期《創造營2020》正式官宣、《橫衝直撞20歲》第二季開播均收穫了用戶關注與網絡熱議。後續《超新星全運會》第三季、《拜託了冰箱》第六季也將進一步豐富平臺網絡綜藝內容矩陣。如何搭建版權綜藝與自製網綜的精細排播，將成為第二季度各個平臺抓牢用戶的關鍵。 在宅家期間，三大平臺紀錄片上新數量均較少。對於視頻平臺來說，紀錄片不僅僅能夠與娛樂化的綜藝節目形成互補，更能滿足對社會人文等深度內容有需求的垂直類受眾，因此，紀錄片類型的豐富度顯得尤為重要。在1月15日到3月13日的上新紀錄片中，騰訊視頻的《沸騰吧火鍋》因差異化的定位而備受關注，這檔美食紀錄片契合了宅家期間大眾對美食內容的需求，獲得了不錯的流量與口碑成績，也讓用戶對紀錄片超級IP《風味人間》第二季的回歸更加期待。 ... 同樣在流量紅利期熱度大增的還有國漫和少兒動漫。騰訊視頻的《斗羅大陸》《雪鷹領主：特別篇》《西行紀之集結篇》、愛奇藝的《大主宰》等代表性國漫均有不錯的數據表現，其中《斗羅大陸》於2月29日單專輯單日播放量突破8000萬、打造了行業里程碑數據成績。少兒動漫方面，在播的《超迷你戰士》《超級小熊布迷》《舒克貝塔》等優質內容豐富了小朋友們的宅家生活。 結語： 2020年開年，內容領域製作環節的大面積停擺，讓影視行業進入短暫蟄伏期。但全民宅家帶來的巨大娛樂消費需求，也為「時刻準備著」的超級娛樂平臺提供了一次展示自身綜合實力的機會。 尤其是視頻平臺，在驟然而至的流量紅利期，擁有足夠豐富的頭部內容儲備，以及精準貼合用戶新需求的內容開發實力的平臺，在此次競賽中自帶制勝基因。在這波流量紅利的收割中，我們可以看到《安家》《歌手·當打之年》《斗羅大陸》等優質內容，共同構建了用戶吸引與激活的保障帶，這也是視頻平臺在紅利退潮時仍能保持平臺用戶活躍度不減退的重要原因 可以預想到的是，經此一役不管是領先的騰訊視頻還是其他平臺，都會對精品內容加強掌控，提昇平臺「短兵相接」時的戰鬥力，建立穩定、持久的平臺核心競爭力，將「機會」真正轉化為收益。
文章來源取自於：
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